A Lagrange Multiplier Test for Testing the Adequacy of the Constant Conditional Correlation GARCH Model

Paul Catani, Timo Teräsvirta, Meiqun Yin

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

OriginalspråkEngelska
UtgivningsortAarhus
FörlagAarhus Universitet
Antal sidor24
StatusPublicerad - 2014
MoE-publikationstypD4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning

Publikationsserier

NamnCREATES Research Papers
FörlagInstitut for Økonomi, Aarhus Universitet
Nr.2014-03

Nyckelord

  • 112 Statistik
  • 511 Nationalekonomi
  • KOTA2014

Citera det här