Bootstrap and Fast Double Bootstrap Tests of Cointegration Rank with Financial Time Series

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)
OriginalspråkEngelska
Referentgranskad vetenskaplig tidskriftComputational Statistics & Data Analysis
Volym52
Sidor (från-till)4754-4767
Antal sidor14
DOI
StatusPublicerad - 2008
MoE-publikationstypA1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift

Citera det här