Combined Lagrange Multiplier Test for ARCH in Vector Autoregressive Models

Niklas Ahlgren, Paul Catani

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Combined Lagrange Multiplier Test for ARCH in Vector Autoregressive Models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi