Combined Lagrange Multiplier Test for ARCH in Vector Autoregressive Models

Paul Catani, Niklas Ahlgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Combined Lagrange Multiplier Test for ARCH in Vector Autoregressive Models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics

Economics, Econometrics and Finance