Effectiveness of Time-Varying Hedge Ratio with Constant Conditional Correlation: Empirical Evidence from U.S. Treasury Market

Sheraz Ahmed

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelYrkesinriktad

OriginalspråkEngelska
Referentgranskad vetenskaplig tidskriftThe ICFAI Journal of Derivatives Markets
VolymIV
Nummer2
Sidor (från-till)22-30
StatusPublicerad - 2007
MoE-publikationstypD1 Artikel i en facktidskrift

Citera det här