Finite-sample multivariate tests for ARCH in vector autoregressive models

Niklas Ahlgren, Paul Catani

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskaplig

OriginalspråkEngelska
Titel på gästpublikationBook of Abstracts CFE-CMSTATISTICS 2015
UtgivningsortLondon
FörlagCMStatistics
Utgivningsdatum2015
Sidor173-173
ISBN (tryckt)978-9963-2227-0-4
ISBN (elektroniskt)978-9963-2227-0-4
StatusPublicerad - 2015
MoE-publikationstypB3 Icke-referentgranskad artikel i konferenspublikation
EvenemangInternational Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE) - London, Storbritannien
Varaktighet: 12.12.201514.12.2015
Konferensnummer: 9

Nyckelord

  • 112 Statistik
  • 512 Företagsekonomi
  • 511 Nationalekonomi

Citera det här