Finite-Sample Multivariate Tests for ARCH in Vector Autoregressive Models

Niklas Ahlgren, Paul Catani

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Finite-Sample Multivariate Tests for ARCH in Vector Autoregressive Models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi