Modeling common volatility characteristics and dynamic risk premia in European equity markets

Gregory Koutmos, Johan Knif, George Philippatos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
OriginalspråkEngelska
Referentgranskad vetenskaplig tidskriftThe Quarterly Review of Economics and Finance
Volym48
Sidor (från-till)567-578
Antal sidor12
ISSN1062-9769
StatusPublicerad - 2008
MoE-publikationstypA1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift

Citera det här