Package ‘ACDm’: Tools for Autoregressive Conditional Duration Models (Version 1.0.2)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Sammanfattning

Manual for the package for Autoregressive Conditional Duration (ACD, Engle and Russell, 1998) models. Creates trade, price or volume durations from transactions (tic) data, performs diurnal adjustments, fits various ACD models and tests them.
OriginalspråkEngelska
UtgivningsortWien
FörlagVienna University of Economics and Business
Antal sidor30
StatusPublicerad - 2015
MoE-publikationstypD5 Lärobok, yrkesinriktad hand- eller instruktionsbok eller ordbok

Nyckelord

  • 112 Statistik
  • 113 Data- och informationsvetenskap

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Package ‘ACDm’: Tools for Autoregressive Conditional Duration Models (Version 1.0.2)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här