Package ‘VARtests’: Tests for Error Autocorrelation and ARCH Errors in Vector Autoregressive Models

Forskningsoutput: Bok/rapportBokYrkesinriktad

Sammanfattning

Manual for the R package ‘VARtests’. Implements the Wild bootstrap tests for autocorrelation in vector autoregressive models of Ahlgren, N. & Catani, P. (2016, <doi:10.1007/s00362-016-0744- 0>) and the Combined LM test for ARCH in VAR models of Catani, P. & Ahlgren, N. (2016, <doi:10.1016/j.ecosta.2016.10.006>).
OriginalspråkEngelska
StatusPublicerad - 06.08.2017
MoE-publikationstypD5 Lärobok, yrkesinriktad hand- eller instruktionsbok eller ordbok

Nyckelord

  • 113 Data- och informationsvetenskap

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Package ‘VARtests’: Tests for Error Autocorrelation and ARCH Errors in Vector Autoregressive Models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här