Package ‘VARtests’: Tests for Error Autocorrelation and ARCH Errors in Vector Autoregressive Models

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Package ‘VARtests’: Tests for Error Autocorrelation and ARCH Errors in Vector Autoregressive Models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi