Package ‘VARtests’: Tests for Error Autocorrelation and ARCH Errors in Vector Autoregressive Models

Markus Belfrage

Forskningsoutput: Bok/rapport › Bok › Yrkesinriktad

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Package ‘VARtests’: Tests for Error Autocorrelation and ARCH Errors in Vector Autoregressive Models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics