Package ‘VARtests’: Tests for Error Autocorrelation, ARCH Errors, and Cointegration in Vector Autoregressive Models: Version 2.0.5

Forskningsoutput: Bok/rapportBokYrkesinriktad

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Package ‘VARtests’: Tests for Error Autocorrelation, ARCH Errors, and Cointegration in Vector Autoregressive Models: Version 2.0.5”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Mathematics