Package ‘VARtests’: Tests for Error Autocorrelation, ARCH Errors, and Cointegration in Vector Autoregressive Models: Version 2.0.5

Markus Belfrage, Paul Catani, Niklas Ahlgren

Forskningsoutput: Bok/rapport › Bok › Yrkesinriktad

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Package ‘VARtests’: Tests for Error Autocorrelation, ARCH Errors, and Cointegration in Vector Autoregressive Models: Version 2.0.5”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics