Portfolio returns and manager activity: How to decompose tracking error into security selection and market timing

Anders Ekholm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
OriginalspråkEngelska
Referentgranskad vetenskaplig tidskriftJournal of Empirical Finance
Volym19
Nummer3
Sidor (från-till)349-358
Antal sidor10
ISSN0927-5398
DOI
StatusPublicerad - 2012
MoE-publikationstypA1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift

Nyckelord

  • 511 Nationalekonomi
  • KOTA2012

Citera det här